GARCH(1相关论文
在股票市场中,金融时间序列的波动通常是随着时间变化的,近年来,研究金融市场中波动率的变化特征已经成为了学者们关注的焦点。用......
现货价格波动会给企业生产经营带来风险，对于化纤企业而言，由于原料（聚酯切片，PET）和产品(涤纶长丝或短纤)处于完全竞争的市场环境下，因......
波动率在现代金融体系扮演者重要的作用，包括衍生品定价、对冲投资、投资组合的风险管理等方面，波动率估计的准确度直接影响到对模型......
世界上最常用的衡量市场波动率水平的指标是波动率指数，世界上第一个也是最有名的波动率指数是由芝加哥期权交易所于1993年推出的VI......
自2005年7月21日人民币汇率制度改革以来，人民币汇率形成机制日益市场化，汇率波动更具弹性。人民币汇率走势预测对于我国对外贸易、......
将黄金数据的尖峰厚尾、异方差性及杠杆效应等统计特征与马尔科夫概率转移矩阵所具有的动态变化规律结合,提出一种改进的灰色马尔......
本文选取1992年以来的七次证券交易印花税调整作为研究对象,以上证综合指数和深圳成份指数的对教收益率序列作为样本数据,从长期角......
上证指数作为国内最早上市,最具权威的指数,一直是经济研究人员和投资者关注的焦点。通过GARCH(1,1)模型来实际剖析上证日收盘指数......
通过使用SAS软件系统对1993~2009年社会消费品月度零售额数据进行分析,分别建立基于ARIMA模型、季节时序模型X11方法和平稳GARCH(1......
金融数据常被用来进行金融市场预测和决策,本文从控制图角度出发,对汇率市场收益率采用AR、MA、ARMA和GARCH四类模型比较研究,最终......
对期权定价模型的一类拓展模型-随机波动率(SV)模型,由于模型中存在不可观测的随机波动因素,并且其精确似然函数很难得到,于是提出......
我国作为产糖和食糖的大国,白糖价格的波动使我国生产和消费企业面临着巨大的市场风险,因此为了更好地管理风险,郑州商品交易所于2......
借鉴Franses and Ghijsel（1999）和Charles and Darne（2005）提出的鉴别和校正金融序列加性异常值的方法,以GARCH模型为例,对我国的上证......
对人民币／欧元汇率一阶差分数据建立了GARCH（1，1）模型，并在此模型基础上计算了条件方差；然后，在非参数自回归模型基础上，运用非参数局部线......
针对在人民币/美元汇率收益率的尖峰厚尾、波动性聚集性与杠杆效应等特征，单个预测模型往往难以完全将这些数据特点完全反应，为更有......
运用均值方程舍有虚拟变量的GARCH（1，1）模型和条件方差方程舍有虚拟变量的修正的GARCHt（1，1）模型，分别对2003年6月1日至2005年8月18日期间......
文章把小波多分辨分析理论和去噪理论引入人民币/港元汇率时间序列,通过小波理论对时间序列进行了滤波去噪.然后建立了AR（1）-GARCH（1,......
上证国债指数2003年2月24日至2005年7月14日日收盘时间序列经一阶差分后是平稳序列，利用一阶差分序列建立的ARIMA模型存在自回归条......
基于时间序列的分析方法，运用GARCH模型，对2009年1月1日至2012年6月1日我国上证180指数的日收益率数据进行了波动率的研究。根据收益......
详细介绍利用支持向量回归方法进行金融时间序列预测的建模原理。将其应用到深圳股票市场的数据,进行预测。最后运用6种误差统计量......
构建基于N分布和t分布下的GARCH（1，1）和SV模型，并通过实证分析探讨了上证指数和深证成指收益序列的波动性．分析结果表明，GARCH（1，1）类模型和......
在考虑牛市、熊市的状况下,就沪深300股指期货仿真交易与现指的关系进行了Granger因果检验,然后利用加入反映沪深300股指期货仿真......
VaR模型作为测量金融风险度的标尺，可用以期货投资的风险测度。根据上海期铜过去15年的历史数据，分别运用静态VaR模型、GARCH（1，1）模型......
摘 要：自从1993年以来，我国股票市场得到了长足的发展，同时，股票市场本身的效率也在发生着剧烈的变化。本文将采用GARCH（1，1）-M模型，对中国......
运用GARCH模型和EWMA模型动态地计算了我国天胶期货市场的保证金水平,并以防范信用风险和降低额外交易成本为评价指标,与现行的按......
针对黄金价格的非线性特征和神经网络的自身特点,利用BP神经网络建立了黄金价格的非线性预测模型。实证研究结果表明,BP神经网络模......
本文运用GARCH（1,1）模型考察了我国大豆批发价格的波动特征。研究发现,1999—2008年期间我国大豆批发价格呈随机游走趋势,其波动具有......
本文选取深证成指的收益率数据作为样本,用GARCH(1,1)-M模型,选择元旦、春节、劳动节和国庆节四大法定节日前后一天收益率数据对我......
研究广义自回归条件异方差(GARCH)模型的多变点检验问题.基于残量累积和(RCUSUM)构造拟似然比检验统计量,对GARCH(1,1)模型中变点......
为防范银行业综合化经营所产生的银行间风险传染,维护金融安全,在银行间市场引入R藤Copula模型,对我国不同时期银行间的相依结构进......
本文以沪深两市A股指数为样本,采用GARCH(1,1)模型,研究收益波动度的性质特征,并探讨两市场波动度的相关关系.实证结果表明,两市收......
稀土是一种重要的战略资源,其投资具有周期长、不确定性高等期权特性。本文以动态规划期权定价方法为基础,构建了基于GARCH（1,1）波动......
风险问题是金融市场上不可或缺的一个重要组成部分.金融市场的风险与投资者的利益息息相关,如何降低市场投资风险是投资者们最关心......
运用GARCH(1,1)-M模型对样本期内上海A、B股市场收益率波动性进行了对比研究及预测。结果显示:上证A、B股指数收益率序列均存在"AR......
2008年起，以美国次级抵押贷款市场危机为导火索而引发的全球性金融危机，揭示出当前金融业存在的众多问题，银行业的系统性风险也再次成......
封闭式基金折价是近几年来国内金融界研究的热点问题.研究封闭式基金折价与基金未来收益之间的动态关系,并用GARCH(1,1)模型分析基......
本文使用动态模型研究了中国新兴的股指期货市场的套期保值效率，并使用2010年4月到2011年11月的日数据．建立了具有时变特征的二元GAR......
选取上证、深证A股32家2010年暂停上市公司作为高违约风险企业的样本,按照公司运营状况将其特殊处理前的5年划分为＂健康期＂和＂风险期＂,......
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本文从汇率理论出发,根据2011年6月以来人民币在离岸汇差波动数据,分析汇差波动的影响因素,验证了人民币在离岸汇差波动呈现出丛聚......
文章首先检验了人民币对美元日汇率收益序列的特征，在此基础上，建立了ARCH、GARCH和EGAR CH模型，比较发现GARCH（1，1）模型有最好的拟合效......
文章采用灰色预测法刻画碳价的发展趋势,运用马尔科夫（Markov）理论刻画碳价的随机波动特性,使用并改进Grey-Markov模型预测碳价波动......
布雷顿森林体系瓦解之后,浮动汇率制度逐渐成为世界上普遍采用的汇率制度。在浮动汇率制度下,各种货币的即期汇率和远期汇率都频繁......
在金融市场中,大多数机构最为关注的是,当市场发生不可预期的波动时,他们可能遭受损失的大小,而风险价值(VaR)就可以给出对该潜在......
