Copula方法相关论文
冬小麦作为我国主要的粮食作物,在河南农业生产中占据非常重要的地位。但是,河南省气候复杂多变,给冬小麦生产带来较大的影响。如......
科学厘定特色农业气象指数保险费率有利于支持现代农业发展,实现农业保险“提标、增品、扩面”。本文选取1996~2016年北京市气象站......
以吉林省长春市2011年和2012年小学高年级学生的国际中小学数学能力检测第一轮为例进行教育测量，尝试提出新的测验等值方法对其进行......
本文应用动态Copula方法研究了投资组合的动态配置问题。由于金融市场受到众多因素的影响，金融资产间的相关结构是可能发生动态......
本文主要研究欧式外汇期权定价模型。由于两个外汇欧式期权的定价和外汇的波动率微笑以及其间的相关系数紧密相关，仅利用Black-Scho......
随着全球金融市场特别是金融衍生品市场的迅猛发展,金融机构和投资者面临的各种风险日益复杂和多样化,因此对金融风险的评估和测量......
随着世界经济体系的逐渐开放与融合，金融风险的量化分析与管理越来越引起人们的高度关注。在己经被提出的各种信用风险模型中，约化型......
在非寿险中，费率厘定一般分为分类费率厘定和经验费率厘定。在分类费率厘定中，异质的风险保单组合被划分为更加同质的风险类别，每个类......
金融风险管理一直都是国内外金融实务界、理论界和监管机构共同关注的问题。金融风险管理的关键问题在于测量风险，即把风险的特性定......
摘要：金融风险的产生不仅会波及到经济体，会使经济增长速度变慢，使世界经济发展陷入困境，更会对其他行业生产带来不利影响。爆发金融危......
随机前沿模型在小样本情形下容易出现正偏度问题,无法给出厂商技术效率的合理估计值。放松经典模型中关于复合扰动项的相互独立假......
根据风电齿轮传动系统的可靠性分配具有多因素、多层次等特点，采用模糊层次分析法，对功率分流传动结构中的主要零件建立层次分析结构......
针对多维风电出力数据间相关性对含有多风电场的电力系统经济调度影响问题,提出了MVTV Copula(mix vine time-varying Copula)方法......
文章在对组合信用风险度量的因子模型和Copula方法进行介绍的基础上，指出Copula函数复杂的参数估计和计算问题的解决方法正是因子模......
基于藻类与食植鱼类的生态动力学模型，采用非线性动力学方法，确定了典型控制参数的分岔区域．运用Copula方法，通过历史数据得到控制参数......
本文利用动态copula方法,从动态的角度对我国股票市场、债券市场的相关性进行分析,并将动态Copula方法引入到投资组合的VaR的度量......
农作物保险主要有产量保险、价格保险、收入保险和天气指数保险等形式,本文选择收入保险进行费率测算及检验。收入保险的发展有助......
文章利用copul a方法考察不同船型投资组合的运费风险水平,并与单船型市场风险水平比较。结果发现,t-copul a能够很好地拟合两个子......
和田河是是塔里木河三大源流之一，是和田绿洲生存的命脉。和田河两支流的丰枯变化直接影响着绿洲内各种经济活动和向塔里木河的输水......
气象灾害一直困扰着社会的健康发展,给全世界人民带来了巨大的经济损失。而受全球气候变暖影响,未来全球极端气象灾害可能出现多发......
玉米收入保险可以为农户提供更全面的风险保障,对稳定农民种粮收益、玉米价格形成机制的市场化改革和国家粮食安全都具有重要意义,......
本文基于Copula方法联接农产品价格及单产分布建立联合分布函数,通过Monte Carlo模拟预期收益并测算收入保险费率及单位面积纯保费......
农作物收入保险(1)具有同时覆盖产量风险和价格风险的特性,已成为各国农业保险的主导产品态势。我国收入保险试点工作刚刚起步,是......
金融风险测量VaR方法广泛应用于银行等金融机构,Copula技术以其处理非正态联合分布函数所具有的良好性质逐渐成为国内外研究的热点......
经济资本是现代商业银行重要的管理参数,是实现全面风险管理的核心。自美国信孚银行首创经济资本管理方法后,经济资本理念被用于银......
水库群联合供水优化调度是一项庞大的、复杂的系统优化问题。本文根据滦河中下游地理、气候、水文和引滦供水地区社会经济特征,结......
本文提出一种分层模型旨在分析由单个保单组成的精算数据上。以往的精算模型往往关注保单组合层面的精算数据,而本文建议使用单个......
信贷资产支持证券是CDO产品中的一种,其通过打包、分割、重组等一系列专业金融技术手段,实现对信贷资产池风险和收益的重新安排,并......
收入保险是一种可以对冲产量风险和价格风险,同时应对产量保险所具有的交易成本高、逆向选择和道德风险等突出风险的农作物保险产......
以道孚、绰斯甲、足木足和兰州水文站1960~2000年的同步天然年径流量系列为基础,应用Copula方法构造了南水北调西线一期工程调水区......
经济全球化的加快,使得国内的金融市场也日益复杂和多样化,金融风险的度量相关模式呈现出非线性、非对称以及尾部相关等特征.原有......
作物保险是目前“三农”问题的重点之一。农业生产过程中,农户收益面临着自然气候及市场环境变动带来的多种风险。2004年国家开始......
改革开放以来,我国经济取得了巨大成就,2016年度中国的国民生产总值为74.4万亿人民币,为世界经济的增长做出了超过30%的贡献。在经......
在全球经济和金融市场一体化的大背景下,我国期货市场的发展受到了越来越广泛的关注。特别是近十多年来,我国商品期货市场的发展势......
本文以安徽省阜阳市为例,综合研究农作物收入保险定价问题。在测定玉米、小麦与大豆三种农产品单产及价格概率密度的基础上,运用Co......
以沪深300股指期货4种合约连续价格序列的高频数据为对象,检验了在日内高频环境下OLS、VAR、VECM和MVGARCH等传统避险模型在我国市......
本文分别利用Gaussian Copula模型和Student’s t Copula模型,并采用蒙特卡罗模拟和Hull-White半解析方法对国内的担保债务凭证(CD......
随着金融市场的发展，人们面临的风险越来越复杂，风险是未来损失的不确定性，也就是未来不可预期的波动性，风险可以是由资产的波动引起的......
运用Copula方法构建南水北调中线工程水源区与各受水区汛期、非汛期及全年降水量的联合分布，并基于IPCC第四次评估报告中大气环流模......
采用自回归马尔可夫模型来延长干旱数据,以解决干旱数据短缺的问题,在此基础上获取长序列干旱数据;应用Copula方法模拟干旱历时和......
