CVaR值相关论文
随着我国碳市场的成功试点和统一碳市场的建立,对我国碳市场的风险水平进行测度成为亟待解决的问题。本文分别运用GARCH-VaR和GARC......
本文主要研究了利用GARCH模型估计VaR和CVaR（条件风险价值）在中国股市风险管理中的应用．VaR是度量金融市场风险的一种评价方法，它结合......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
金融危机,让很多跟风进入市场的投资者陷入了漫漫套牢长路。期盼着2009年牛市持续得以解套,可惜牛市行情短暂,接下来是三年熊市的......
本文以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,基于GARCH族模型中残差的正态分布、T分布和广义误差分布（GED）三种不同情形,分......
文章以港交所H股指数期货的收盘价格数据作为实证载体,研究在正态分布、T分布和广义误差分布下GARCH、EGARCH及PARCH模型的VaR值和......
