线性二次控制相关论文
本文是一篇关于正倒向随机最优控制问题研究进展的综述论文.近30年来,正倒向随机控制系统的各种理论与应用研究得到了迅猛发展,取......
间歇生产过程作为现代工业过程中必不可少的生产方式,由于其多品种、小批量和高附加值等特点而备受青睐,因此在现代工业生产中有着......
该文研究了系数为时变的线性随机系统的随机精确能控性,并给出了随机精确能控的两个充要条件;这些问题都是从BSDE的观点出发来研究......
本文基于Bellman最优性原理的线性二次最优控制策略与动态规划方法.在股票价格变化服从伊藤过程等的假定下，对随机微分方程的线性二......
利用动态投入产出模型和控制理论方法相结合,对经济系统进行分析和宏观调控.具有状态积分不等式约束的确定性线性经济系统最优控制......
文章研究了风险资产价格由Lévy过程和与之独立的多维Brown运动共同驱动的连续时间均值-方差型投资组合选择问题,Lévy过......
研究由发展算子定义的具有控制函数积分不等式约束的线性二次控制问题（LQCP），借助无约束线性二次控制系统推导出了最优控制的反馈形式......
研究了一类连续时间广义随机仿射系统的线性二次（Linear Quadratic,LQ）控制问题.在定义了广义随机系统稳定性的相关概念后,通过一个......
研究了均值一方差准则下，具有负债的随机微分博弈．研究目标是：在终值财富的均值等于k的限制下，在市场出现最坏的情况下找到最优的投资......
研究了均值-方差准则下,带交易费用和负债的投资组合选择问题.研究目标是,在终值财富的均值等于d的限制下,使终值财富的方差最小,......
<正> Time delays in the feedback control often dete-riorate the control performance or even cause the instabilityof a dy......
研究具有状态积分不等式约束的线性二次控制问题。在一定条件下，证明了最优控制的存在性和唯一性，推导优控制的反馈形式。最优反馈控......
<正>Optimal control system of state space is a conservative system, whose approximate method should be symplectic conser......
LQ控制虽然是最优控制的最基本问题，但其数值求解仍有很多问题．黎卡提微分方程的精细积分法利用黎卡提方程的解析特点，求出计算机上高......
应用线性-二次控制方法,假定市场是保险公司博弈的虚拟对手,研究带有负债情形下的保险公司与市场二人零和随机微分博弈问题.假设保......
研究具有状态积分不等式约束的线性二次控制问题，证明了最优控制的存在性和唯一性，推导出最优控制的反馈形式。......
讨论在存贷款利率与贷款利率不等和非自融资（考虑收入和消费）条件下的随机线性二次最优控制问题,将其应用到连续时间的均值-方差投资......
不确定环境下的投资组合选择理论是金融经济中一个传统而又非常重要的问题。资产定价、投资组合选择和风险管理构成数理金融的三大......
投资组合选择理论是数理金融研究的三大核心之一。不确定环境下的投资组合选择研究具有非常重要的理论和现实意义。博弈理论作为主......
数理金融是用数学的方法来研究金融衍生品的新型学科,投资组合选择是其中一个重要研究课题。在现实世界中,投资者所选择的策略往往......
本篇论文主要研究了带马尔科夫链的随机最优控制问题,及其在金融中的应用。在理论方面,主要研究了与带马尔科夫链模型相关的最优控......
随机最优控制是现代控制理论中的重要问题。这类问题总是要求控制者在容许控制集合中最小化/最大化某个指标泛函来满足一个状态方......
目的针对代数黎卡提方程的求解问题,基于动态设计变量优化方法原理,构建一种新的任意n×n阶代数黎卡提矩阵元素的优化求解方法,以......
提出一类随机线性二次最优控制问题，给出了一个新的随机黎卡提方程，若此方程有解，就可以得到系统的最优反馈控制；作为其应用，讨论了连续......
研究完全市场下基于二次效用最大化的带有随机资金流的动态投资组合选择问题,其中假设无风险利率、股票收益率和波动率矩阵都是一......
该文解决了比文献[1]更为一般的随机线性二次最优控制问题,并将其应用到连续时间的均值--方差投资组合选择问题中,在非自融资(考虑......
文章研究了风险资产价格由Lévy过程和与之独立的多维Brown运动共同驱动的连续时间均值-方差型投资组合选择问题,Lévy过程是由与......
