投资组合收益相关论文
买房，是目前普通老百姓家庭支出中比例最大的一块。传统的思维模式是单纯利用储蓄攒钱买房，但储蓄在保证安全性的同时丧失了流动性，税......
基金种类繁多,股票型、配置型、货币基金……投资基金可不像菜市场买菜,尽管比炒股简单,但也是大有讲究。投资者在下手之前,有必要......
按照理论发展的脉络,从风险调整收益模型、业绩来源和业绩持续性等方面,对投资组合业绩评价理论模型及实证研究成果进行了总结和介......
资本资产定价模型是财务学形成和发展中最重要的里程碑.它第一次使市场的风险程度可以量化,并且能够对风险进行定价.资本资产定价......
二十世纪六十年代资产组合选择理论、资本资产定价模型和股票价格行为三大金融理论出现,为基金业绩评估创造出新技术工具开创了一......
本文以最值、均值和方差作为工具,建立了两种证券投资组合收益与方差的模型,比较严谨地论证了随着相关系数的变化,两种证券投资组......
本文研究了1997年5月～2005年7月期间，中国股票市场上的行业配置、规模配置和个股选择对组合投资业绩的影响。结果表明，中国股票市场的......
本文运用指数方法和DEA方法对6只上市超过一年的LOF基金的绩效进行了研究.由于DEA方法综合考察基金运作的各方面特征,包括基金的管......
在经历了2008年的大熊市之后，很多投资者前两年的收益已经缩水大半。有的投资者甚至开始怀疑自己的理财行为是个错误。同样是做投资......
次贷危机爆发之后,疏于风险控制被总结为危机发生的主因之一。近年来主权财富基金在全球的投资日益增长,一些主权财富基金经历过经......
本文采用理论与应用相结合、规范和实证相结合的方法.首先对投资基金运作的理论依据、投资基金业绩评价的理论基础和评估方法的内......
许多经验性的研究表明投资组合收益通常是非对称的,当均值和方差相同时,投资者喜欢非对称度较大的投资组合收益。为了衡量模糊投资......
投资组合理论是现代化投资管理活动的理论支持,广泛应用于证券投资领域.将模糊集理论与投资组合理论相结合,建立基于可能性理论和......
利用马尔科夫状态转移.ARCH模型(SWARCH)来研究中国股票市场行业板块的波动性和相关性.首先对证监会划分的18个一级行业进行初步分......
09年,或许人们关注得最多的就是美国这个世界头号经济强国。去过美国的人们都知道,去年那场强大的金融海啸所暴发的能量还在源源不......
本文对国际证券组合投资的市场效用、汇率效用、投资组合效用等潜在利益进行了分析，同时也探讨了国际证券组合投资面临的市场风险、......
从高斯分布和稳定分布角度，以均值和方差的形式，比较资本投资组合收益及风险的计算方法，从中指出稳定分布的表象更切近于资本资产价格......
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本文先分析了马柯维茨的投资组合理论及其局限性,然后利用收益率的协方差矩阵通过主成分分析,用特征根模拟组合的风险,并在差异系......
本文以某公司债券投资组合为基础，建立了投资组合收益的最优化模型，并设计了求解该模型的计算程序，提高了计算的效率。......
徽商银行（3698，HK）日前发布了2015年年报。面对错综复杂的外部形势和日益激烈的同业竞争，徽商银行201 5年仍然实现了规模的稳步扩张和......
在中级财务管理的学习中,投资组合的风险与收益率是一个难点。本文结合例题对于与此相关的各个结论给出了详细的解释,对于考生的复......
<正>一、投资风险分析方法的Excel应用(一)概率分析法分析投资项目风险概率分析是指通过图形或列表方式来分析投资项目产生的现金......
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