分数跳-扩散过程相关论文
随着金融衍生品市场的迅猛发展,货币市场与资本市场越来越密切,越来越规范化、有序化。复合期权作为一种新型期权,在市场中崭露头......
假设股票价格服从跳-扩散过程,建立了分数-跳扩散环境下的金融市场模型,利用保险精算方法和分数跳-扩散过程理论,获到了两种新型期......
假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出......
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期......
以即时给付的增额寿险为研究对象,采用分数Brown运动和Poisson过程联合建立随机利率的数学模型,对寿险理论中的保费、年金及责任准......
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程，利率满足分数Vasicek利率模型，利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法，讨论几种新型期权-欧......
本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It......
以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了......
通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数,基于此,假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,利用体......
期权定价是金融数学研究的核心问题之一,它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学中的随机分析、随机控制、优......
期权定价是金融数学和计量经济学的一个重要内容,它的研究和发展对金融学和资本市场都有广泛深远的影响。近年来,除熟知的欧式期权......
期权定价理论是金融数学研究的核心问题之一。1973年Black和Scholes假设股票价格在几何布朗运动环境下，提出了著名的Black-Scholes......
期权交易起始于十八世纪后期的美国和欧洲市场,在其后的几十年里,期权定价理论以及应用方面的研究迅速发展,并且取得了丰硕的成果......
期权定价是数理金融学的一个重要研究对象,期权定价方面的相关研究对资本市场有着广泛深远的影响。在对期权定价的过程中经常会遇......
期权定价理论是金融工程的核心理论。1973年Black和Scholes在完全资本市场假设基础上提出了著名的Black-Scholes期权定价模型，并给......
亚式期权是一种强路径依赖型奇异期权,它在到期日的收益依赖于标的资产价格在整个有效期内的平均值,从而减少了价格的波动,使得亚......
在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期......
文章主要研究分数CIR利率模型下,标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程的欧式回望期权定价问题.利用无套利原理和分数It公式,建......
