论文部分内容阅读
假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出了看涨、看跌外汇欧武期权的一般定价公式，并建立了平价公式。
基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价
【摘 要】
：
假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出了看涨、看跌外汇欧武期权的一般定价公式，并
【机 构】
：
上海财经大学应用数学系,上海金融学院应用数学系
【出 处】
：
上海金融学院学报
【发表日期】
：
2012年4期
其他文献
王维是盛唐时期杰出的诗人和画家，坎坷曲折的经历和半官半隐的生活造就他诗画合一的艺术特征和恬淡静远的意蕴情调。他诗中有画，画添诗意；画中有诗，诗显画意；二者融为一体。王维诗