下侧风险相关论文
本文在综合分析国内外文献后,选择更符合投资者心理的下侧风险(LPM)作为风险测度,考察基于LPM最小化的期货最优对冲比率,并创新地......
基于下偏矩风险法(LPMS)的套期保值侧重规避实际收益率低于目标收益率的情形,更符合投资者真实心理感受,能够通过设定不同的目标收......
文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并......
下端部分矩（LPM）是量度下侧风险的有效工具。本文将下侧风险的量度运用于我国保险业的实证研究，以资产收益率（ROA）作为收益指标，通过对比......
摘要：文章按照投资组合选择理论的发展脉络，简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系......
资产配置是投资组合管理及决策过程中的决定性环节,在经济全球化的背景下,随着金融创新和金融交易的快速发展,金融产品的多元化以......
中小企业不断推动着我国经济的整体发展。然而,融资难却一直制约着中小企业的发展,信用等级低、缺少担保条件、不动产比例较低等自......
随着国内金融改革和经济全球一体化进程的加快,国内金融业在发展的同时也面临着前所未有的风险与挑战。一些金融机构的决策部门已......
基金风格的形成是投资者参与并选择的结果。基金风格的差异体现出不同基金的设立是为了吸引特定的投资者群体。因此,评价基金业绩......
面对近年频发的自然灾害，人类生命财产与自然生态环境均受到严重威胁，巨灾风险的防范与控制成为全球亟待解决的问题。多国政府逐渐意......
金融资产的定价一直是金融领域研究的重点，也是一个基础性研究问题。传统的资产定价模型是用均值方差来衡量风险。但是用方差度量风......
本文以风险最小化为目标,研究了三种不同风险测度的期货对冲比率模型在我国证券市场上的有效性,并探索了投资者目标收益和风险厌恶......
投资组合管理在Value -at-Risk水平限制条件下的目标是在风险不超过期望最大损失的前提下获得最大的收益。VaR约束直线和从分离定......
文章针对投资者对资产收益向上和向下漂移的不同态度,以半方差作为风险计量指标,建立了基于下侧风险的资本资产定价模型,并运用上......
