【摘 要】
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本文基于Monte Carlo—VaR模型,以2020年6月之前的数据作为研究区间,对我国不同类型开放式基金进行VaR计算,并对比风险价值与回溯结果.研究发现,Monte Carlo-VaR模型加上适当
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本文基于Monte Carlo—VaR模型,以2020年6月之前的数据作为研究区间,对我国不同类型开放式基金进行VaR计算,并对比风险价值与回溯结果.研究发现,Monte Carlo-VaR模型加上适当的回测天数能够较好地估计不同类型基金的风险价值;不同类型的基金由于风险构成的因素不同,采用的历史模拟周期也不同,股票型基金更注重短期的风险因素,混合型基金需要更长的模拟期限.
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