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研究一类偏离半强有效性定价下的连续内部交易模型,应用Kalman-Bucy滤波方法,得到了一种不依赖价格偏离的最优内部交易策略及定价准则,但发现最优利润与定价的偏离程度正相关,风险价值与偏离定价的偏离剩余信息过程是一个半鞅。
一种不依赖价格偏离的最优连续内部交易策略及市场特征
【摘 要】
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研究一类偏离半强有效性定价下的连续内部交易模型,应用Kalman-Bucy滤波方法,得到了一种不依赖价格偏离的最优内部交易策略及定价准则,但发现最优利润与定价的偏离程度正相关
【机 构】
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贵州师范大学数学科学学院,贵州师范大学大数据与计算机科学学院
【出 处】
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贵州师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2019年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金(No:11861025)
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