【摘 要】
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期权定价是金融数学中的重要研究问题,而长程相关性是标的资产价格变化的一个重要特征.标的资产价格变化的随机驱动源通常为几何布朗运动,已有的期权定价模型无法刻画标的资产价格变化的这一特征,而混合次分数布朗运动可以较好地描述.此外,利率的非常值性也是金融市场的重要特征之一,Merton利率模型是一个经典的随机利率模型.基于此,将混合次分数布朗运动和随机利率同时纳入到期权定价模型中,建立混合次分数布朗运动机制下的Merton随机利率模型,运用偏微分方程方法得到欧式期权的定价公式,给出了相关的数值计算并讨论模型下的
【机 构】
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安庆师范大学数理学院,安徽安庆246133
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期权定价是金融数学中的重要研究问题,而长程相关性是标的资产价格变化的一个重要特征.标的资产价格变化的随机驱动源通常为几何布朗运动,已有的期权定价模型无法刻画标的资产价格变化的这一特征,而混合次分数布朗运动可以较好地描述.此外,利率的非常值性也是金融市场的重要特征之一,Merton利率模型是一个经典的随机利率模型.基于此,将混合次分数布朗运动和随机利率同时纳入到期权定价模型中,建立混合次分数布朗运动机制下的Merton随机利率模型,运用偏微分方程方法得到欧式期权的定价公式,给出了相关的数值计算并讨论模型下的隐含波动率问题.
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