【摘 要】
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针对我国黄金交易中的现货延期交收业务(AU(T+D))的价格波动性问题,以2008年1月2日至2010年6月4日的日收盘价共593个数据为研究对象,建立多个广义自回归条件异方差(GARCH)类
【出 处】
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北京信息科技大学学报(自然科学版)
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针对我国黄金交易中的现货延期交收业务(AU(T+D))的价格波动性问题,以2008年1月2日至2010年6月4日的日收盘价共593个数据为研究对象,建立多个广义自回归条件异方差(GARCH)类模型,通过对模型的参数检验和残差检验选择了最佳模型指数GARCH(1,1)模型,并且得出了这一时间段内我国黄金AU(T+D)市场灵敏性高,投资者对信息反应剧烈,并且具有波动持续性等结论。
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