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在经典风险模型以及许多推广的风险模型中,随机变量的独立性是一个重要的假设。而在实际中,这个假设条件过于理想化,由于可能引发风险业务的共同因素的存在,使风险模型中的不同随机变量之间可能具有某种相依性。因此,与经典风险模型相比,研究相依风险模型显得更具有现实意义。本文运用概率论和随机过程等理论对四种相依风险模型的破产概率进行了研究：(1)将索赔计数过程独立的双险种风险模型推广为索赔计数过程相依的双险种风险模型,并将经典风险模型中为零的破产限推广为时间t的函数f(t),通过转换模型,得到了风险模型