随着银行经营和风险管理的不断发展,国内银行的司库(资产负债)管理向精细化、差异化、实时化方向不断推进。传统系统通过事后缺口分析和场景模拟进行指标监控和限额管理,仅是风险计量工具和风险量化成本的工具。并没有解决司库管理的真正问题:银行的司库将风险集中管理,不是将小风险汇聚成大风险进行总量限额控制,而是将风险动态分解,将小风险不断实时缓释、根据预测出的合理结构进行主动布局调整,创造价值的过程;即最优策略选择的过程。为了更好的服务用户,项目组决定开发一个资产负债管理系统,在满足基本的监管政策、计量风险的基础上,解决司库管理遇到的实际问题,实现资产负债管理的前瞻性管理和战略选择。本文设计的资产负债管理系统使用了 SSM的开发架构,Maven作为项目构建工具,SVN、GIT作为版本控制工具,系统的数据库直接从数据仓库中抽取数据,组成各个业务的金融工具表,每个模块中的资产、负债、权益等业务根据具体的填报规则从对应的金融工具表中取数据并按照相应的计算规则进行加工,对加工结果进行分析、监测、限额以及预警等。本人主要(单独或参与)完成了基础配置管理、流动性风险分析、利率风险分析、业务透视分析和系统管理五个模块。(1)系统管理模块:包括用户管理,权限管理,界面管理等功能。(2)基础配置维护模块:主要对系统用到的币种,时间步、收益率曲线、交易对手等信息的配置和管理。(3)流动性风险分析模块:包含静态和动态流动性性缺口的计算和展示,各类情景模拟和压力测试,指标的监控和限额预警以及制定应急计划等功能。(4)利率风险分析模块:包含久期分析,净利息收入分析,经济价值分析,压力测试以及利率风险限额管理等功能,以实现利率和汇率风险的集中管理。(5)业务透视分析模块:提供流动性风险分析和利率风险分析中涉及到的资产负债结构/期限分析、动态的限额和指标预警、外部监管报表和日间头寸管理的实时报表等多种形式来辅助司库进行决策。系统根据现有资产负债管理系统存在的问题及最新的监管文件要求,建立管理型、战略型的智慧司库(精细管控、智能决策),进行主动的利率风险分析和流动性风险分析,进行主动的战略规划和选择;真正实现流动性、安全性和盈利性的统一管理。