及时有效的获取银行结售汇头寸明细是银行规避汇率风险、提高自身收益的前提条件和重要依据。一方面随着人民币国际化进程和汇率市场化的不断推进,结售汇头寸管理的复杂度和难度不断增加。另一方面由于中小型外资银行的投入能力有限,仍然采用基于人工控制的传统头寸收集和管理方式,存在交易数据收集滞后、数据处理时间缓慢、头寸计算不及时、头寸数据展示不充分、缺少交易事后评价等问题,已经严重影响银行的日常业务处理能力,带来非常大的操作风险和流动性风险。因此,建立一套符合银行自身业务流程,具备交易数据实时收集、交易要素全面管理、头寸数据动态展示的结售汇头寸集中管理系统是帮助银行资金部门提高工作效率,规避汇率风险,保障收益能力的有效手段。论文的研究工作主要有以下几个方面:(1)详细分析银行结售汇交易流程,明确了目前存在的问题,对业务处理过程中的关键环节进行梳理,运用数据流程图、用户用例图等分析手段得到系统各项功能和非功能性需求。(2)完成了结售汇头寸集中管理系统的架构设计、关键功能模块设计、非功能性需求设计和数据库设计,给出了相关的流程图、类图、时序图、E-R图等。(3)基于设计过程中分析的技术和方法实现系统各个模块功能,完成业务需求。(4)研究了跨平台的数据传输技术,采用Web Service接口和数据转换程序结合的方式,实现对银行周边交易系统的自动化数据收集,同时为了确保数据传输的完整性设计了定时和日终对账功能。(5)研究了净现值算法(NPV)在远期交易评估中的应用,通过与标准期限的汇率和利率数据结合的方式实现时价评估功能,对交易进行风险的评估和损益值的计算。系统实现接口管理、交易管理、头寸管理、业务管理等功能模块,以实际业务为基础对系统进行测试,验证了系统的有效性和可靠性。目前该系统已在一家中等规模的外资银行中得到部署和应用。