本文主要研究了逐段扩散过程的可料特征与若干性质Gerber于1970年将经典的复合Poisson模型加入了独立的扩散扰动，是复合Poisson模型的进一步扩展.将此模型作进一步的推广，结合金融中的跳扩散模型，得到了逐段扩散过程.首先定义了逐段扩散过程，其次，计算了随机变量在几个特殊时间的期望及其条件期望，最后，计算了随机测度的可料特征，得到了逐段扩散过程的Ito公式。 本文共分四章。 第一章足绪论。 第二章是预备知识，对本文定义的逐段扩散过程进行了介绍。 第三章为本文的主体，利用条件期望的性质，通过计算得到几个随机变量的期望及条件期望，得到了随机跳测度的补偿子，即可料特征.由此得到了在此情况下的Ito公式。 最后一章为结论。