中国是全球第一大大豆消费国和进口国,美国是世界上第一大大豆生产国和第二大大豆出口国。自中国大豆与国际接轨以来,中美大豆价格的联动性不断增强。然而,2018年中美贸易摩擦爆发,大豆成为双方博弈的重点农产品。受此影响,中美大豆价格呈现非稳定性关联波动。论文从供给、需求、市场和政府四个维度探究了贸易摩擦对中美大豆价格的影响路径,针对中美大豆价格的非平稳性、非线性特征,构建CEEMD-DCCA模型对贸易摩擦前后中美大豆价格的原始序列项、市场波动项和重大事件影响项进行多尺度互相关性分析。首先,基于分解视角运用CEEMD模型将贸易摩擦前后中美大豆价格分解为6个本征模函数和1个趋势项,并根据本征模函数的周期特征聚类得到影响大豆价格波动的高频市场波动项和低频重大事件影响项,从多尺度对比贸易摩擦前后中美大豆价格波动的差异化特征;其次,基于关联性视角使用DCCA系数分别刻画贸易摩擦前后中美大豆价格原始序列项、市场波动项以及重大事件影响项的互相关性,其中市场波动项之间的关联性可以作为判断中美大豆价格短期互相关性的指标,重大事件影响项之间的关联性可以作为判断中美大豆价格长期互相关性的指标。研究发现:（1）从分解结果来看,贸易摩擦下市场波动项对中国大豆价格波动的解释度高于重大事件影响项,然而对于美国大豆价格而言却恰恰相反,说明贸易摩擦下中国大豆价格的波动更容易受到短期因素的影响,而美国大豆价格的波动更容易受到长期因素的影响;（2）从关联性变化特点来看,贸易摩擦下中美大豆价格的原始序列项以及分解重构后得到的市场波动项和重大事件影响项之间的互相关性均由正转变为负,由此说明贸易摩擦下无论从短期还是长期来看,中国大豆市场对美国大豆市场的依赖程度正在逐步减弱,未来可能“脱钩”。基于此,论文就如何提高中国大豆市场话语权提出政策建议。