沪深300指数期货合约从2006年10月30日开始模拟交易到正式推出，经历了一个漫长的过程，在这个过程中我国从规则制定到交易管理都进行了调整与改进，反映了我国对金融发展的慎重与决心。在2010年4月19日推出的股指期货合约交易是顺应时代的发展也是完善我国金融体系的重要一步。股指期货的推出结束了一直困扰我国股票市场投资人关于如何规避系统风险的担忧，也为我国金融市场增添了一个非常好的投资品种。从股指期货上市交易这一年多的实际情况来看，股指期货的交易量和交易额稳步快速增长，股指期货的投资者也迅速增加，投资人的结构也逐渐完善，投资的策略也在多方面得到了运用。总之，我国股指期货交易正朝一个良性发展的轨道上运行。　　本文的首先是梳理了国内外关于股指期货定价和股指期货套利策略的研究现状，这将对本文的定价模型和套利策略有很大的启发和借鉴作用。其次是整理和分析了国际上关于股指期货的相关理论，从理论的高度和深度研究了现存的定价理论和套利策略理论。本文同时研究了我国股指期货的现状，其中主要分析了股指期货投资人的构成和现行使用的交易策略以及存在的问题；分析了期货交易所和期货公司的交易情况和实际运行状况；分析了国家对期货业的监管现状等方面。文章也探讨了适合我国股指期货市场的定价模型和套利交易策略，并对定价模型和交易策略进行了实证分析，得出了许多有益的结论。文章的结尾对本文的研究成果进行了总结以及对本文研究没有涉及的部分进行了相应的说明。从文章的研究的结论看，本文从两方面进行了创新性的研究，一方面是关于股指期货的定价模型；另一方面是股指期货跨期套利策略的无套利区间模型。这两个方面的创新是在借鉴国内外相关文献和理论的基础上，根据我国股指期货市场的实际运行情况进行了改进和优化，使之能适合我国的股指期货市场的实际交易情况。