【摘 要】
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在金融市场波动日益剧烈的国际金融背景下,如何有效的管理市场风险已经逐渐成为金融机构和监管机构必须面对一大课题。目前,在各种风险管理方法中,VaR方法以其简洁明了和易于
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在金融市场波动日益剧烈的国际金融背景下,如何有效的管理市场风险已经逐渐成为金融机构和监管机构必须面对一大课题。目前,在各种风险管理方法中,VaR方法以其简洁明了和易于理解而受到越来越多的市场管理者和投资者的欢迎,并逐步成为现代金融风险管理的理论基础和国际标准。基于不同模型的VaR方法其效果也各有不同,而相对准确的VaR方法还要建立在对金融数据分布的恰当假设上,因此对金融数据的特征进行分析也是十分必要的。本文首先简单介绍了VaR方法的原理、计算方法及其在市场风险管理中的应用,然后系统阐述了基于包括正态分布、Student-t分布和GED分布假设下的GARCH族模型以及基于极值理论和过滤的极值理论的VaR方法。最后选取上证指数为研究对象,通过实证分析,对不同的VaR预测模型的结果与实际情况进行比较,以讨论在不同情况下VaR预测模型的有效性。
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