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会议论文
组合投资决策的几何方法
组合投资决策的几何方法
来源 :2000年中国控制与决策学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangheng1991
【摘 要】
:
通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。该方法既可求解给定收益下的证券组合投资
【作 者】
:
屠新曙
王键
【机 构】
:
大学管理学院
【出 处】
:
2000年中国控制与决策学术年会
【发表日期】
:
2000年期
【关键词】
:
证券组合投资
投资决策
最优权重
非负约束
可求解
临界线方程
允许卖空
约束条件
限制卖空
风险条件
方法
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通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。该方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下的证券组合投资最优权重。
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