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随着经济全球化的逐步推进,全球金融市场的关联性日益增强。2008年的全球金融危机表明,一家金融机构的损失可能会迅速传染至另一家......
本文结合非对称斜率模型与单指标分位数回归,构建了我国上市金融机构的尾部风险网络,从而刻画出我国金融市场尾部风险关联性的时变......