本文针对分块观测数据,应用BM和POT的混合方法构造重尾指数估计量.设{Xn,n≥1}是相互独立且服从同一未知分布的随机变量序列,将样......

已有大量研究表明，重尾分布其实普遍存在于社会的各个领域.如保险业、电信网络系统、生物统计学、金融学以及计算机科学等.为此，我们......

由于对极端现象与事件的关注,具有尖峰厚尾特征的重尾现象出现在越来越多的领域如,金融学,保险业,计算机科学,水文学以及气象学等,......

本文采用静、动态Copula函数以及基于秩的极大似然估计方法对中美两国基础材料行业股市尾部相关性进行研究;首先对样本数据进行重......

重尾分布尾部指数α的估计依赖于样本中所用顺序统计量个数k的选取.本文介绍了估计α时选择k的两类不同的方法:Sum-plot方法和Boot......

详细讨论了重尾指数估计中选取k的Sumplot方法和Bootstrap方法，并对Hall提出的Bootstrap方法作了改进，称为M—Bootstrap方法．井利用上......

在三阶条件下,提出了一种修正的降偏差估计,并讨论了其渐近性质及给出了相应的证明.在保证方差不变的前提下,不仅证明了在一定条件......

基于样本分块的估计方法,文章提出了一类新的重尾指数估计,并在适当的正则变换条件下讨论了该估计的强弱相合性.......

极值指数估计为极值理论研究的重要组成部分,许多经典的重尾指数估计量被提出,基于顺序统计量的Hill估计,位置不变的Pickands估计......

采用分块的方法提出了一种新的重尾估计量,并讨论了这种新的估计量在正则变化条件下的相合性和渐近正态性.......

重尾分布在许多领域中存在,金融资产价格、网络流量、保险索赔、网络拍卖中的叫价过程等许多人类行为现象服从重尾分布。因此,正确......

已有大量数据证明,金融、保险、水利、电信及气象科学等领域的数据并不满足正态分布,而是展现出尖峰厚尾的特征.为此,对于重尾分布......