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递归多先验效用相关论文

奈特不确定下考虑红利和机制转换的最优消费投资

分析了在奈特不确定性环境下,股票的预期回报率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题.首先,对由风险资产预期回报构成的不可观测......

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奈特不确定性投资组合选择递归多先验效用机制转换 MONTE Carlo Malliavin导数方法 Knightian uncertainty port

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