货币政策冲击相关论文
本文以纺织产业为典型案例,分析货币政策通过银行信贷渠道传导对纺织企业融资约束的影响。实证研究表明,紧缩性货币政策通过银行信......
本文研究货币政策冲击对实体企业投资选择的动态影响效应。与传统分析方法不同，本文运用利率衍生品价格数据来识别中国货币政策冲击......
本文基于BVAR模型框架对中国的货币政策冲击及其对“一带一路”相关国家的金融经济溢出效应进行分析。首先,本文使用了一个简单的......
随着世界各国经济活动关联程度的不断增强，一国货币政策变动对其他国家经济社会发展的影响越来越显著，国家间的货币政策协调也愈加重......
当前数量型货币政策的调控能力逐渐降低,而我国汇率、利率改革尚未全面完成,宏观经济调控难度日渐提升,这对央行的货币政策操作提......
当前中国正面临较大的通货膨胀压力，货币当局必须寻求有效的政策工具驯服通货膨胀。在此背景下，升息反而会加剧通货膨胀的“Patman效......
作为我国经济发展的支柱性产业，房地产市场其价格波动与宏观经济密切相关。一方面，房价涨幅过高往往伴随着各类金融资产泡沫，更进一步......
改革开放以来，依赖于低价工业化的发展模式扩大了我国劳动力市场的就业规模，为推动我国经济快速增长作出了重要贡献。然而，随着我国经......
本研究基于不同财务异质性衡量标准,评估了企业投资对货币政策冲击的不同反应。文章使用了 Compustat数据库相关数据和高频事件研......
文章基于高频识别和反事实分析方法研究后发现,美国货币政策冲击对我国宏观经济的影响及其传导途径在2008年金融危机前后具有显著......
本文在借鉴国内外研究方法的基础上,建立并估计了一个包含粘性价格和粘性工资的动态一般均衡(DSGE)模型,模型中包含了粘性价格、粘......
本文采用卡尔曼滤波估计和极大似然函数估计方法对中国嵌入货币政策的无套利利率期限结构模型进行估计，实证结果显示通货膨胀目......
本文利用我国1996年1月至2008年6月的月度数据进行VEC模型分析。回归结果表明：货币政策是导致房地产价格变化的决定因素，而需求、供......
该文对世界上主要国家中国和美国存在的GDP溢出开展了分析.分析的基础模型是动态两国M-F模型,同时根据新经济增长理论,该文对GDP溢......
货币政策冲击对投融资有直接的影响作用，经济政策制定部门通过调整货币政策来控制货币供给量，从而对投融资产生影响。这一分析逻辑基......
2005年以来，中国在货币政策领域面临着一系列的挑战，主要包括外汇储备的剧增、人民币汇率升值和外汇干预的压力。本文主要研究自2005......
本文使用向量自回归模型(VAR)和脉冲响应函数,从行业视角,研究了货币政策变化对我国股票市场的影响。结果显示:货币政策变量、宏观......
货币政策冲击对不同经济主体所产生的不同影响,是货币政策传导机制与传导效果关注的关键内容.考虑到转型时期中国劳动力数量众多且......
我国“十三五”规划将金融风险防控纳入宏观调控的多样化目标之一.本文论述了信贷市场供给双方存在的双重金融摩擦,从而引起金融风......
中国经济波动分解及异质性货币政策冲击的动态响应机制,The decomposition of Chinese economic fluctuation and the dynamic response
文章通过构建随机扰动变参数因子扩展的向量自回归模型(SV-TVP-FAVAR模型),对中国经济波动进行结构性及周期性因素分解,在此基础上......
本文构建我国的宏观经济信息集并从中提取共同因子,基于共同因子组成的VAR模型,确定我国货币政策冲击的可靠测度,基于此分析货币政......
借鉴埃斯特雷亚（Estrella）和哈多维利斯（Hardouvelis）的方法检验中国国债长短期利差对宏观经济增长的预测能力,结果表明长短期利差对未......
今年一季度社会净融资的投放6．16万亿元，经济同比增长7．7％。环比下滑至6．5％，出现了“融资热、经济冷”现象，即市场整体信贷投放并不低，经济......
运用季度依赖（Quarter-Dependent）可变系数VAR模型,首次对我国货币政策冲击的季度效应进行了实证分析.结果表明：我国的货币政策冲击存......
文章选取中美两国1996～2011年的数据，采用SVAR模型考察了美国货币政策冲击对中国实际产出和通货膨胀的传导渠道及作用效果。研究表明......
摘要：SVAR模型（结构向量自回归模型）由Sims（1986）提出。在此基础上， Bernanke（1986） 、Blanchard和Quah（1989）先后提出了各自的分解法并运用......
对中国GDP增长率建立以可预期到的货币冲击、未预期到的正向货币冲击和未预期到的负向货币冲击滞后三期为转移变量的LSTAR模型，拟合......
摘要：本文建立了一个包括居民、厂商、政府和中央银行在内的DSGE模型，然后采用校准的方法确定模型中的参数，在模型的稳态值附近进行对......
制度因素会对美国经济冲击及传导产生影响，本文把美国供给冲击、需求冲击和货币冲击纳入同一个分析框架，通过建立稳健性的计量模型探......
摘要：文章通过构建随机扰动变参数因子扩展的向量自回归模型（SV-TVP-FAVAR模型），对中国经济波动进行结构性及周期性因素分解，在此基础上......
基于两国开放经济NK -DSGE模型,本文重点分析美国财政政策和货币政策的冲击外溢对我国 产出和通货膨胀的短期及长期影响,以及国内......
基于交互VAR模型实证检验经济政策不确定性对我国货币政策有效性的作用,研究结果表明:(1)经济政策不确定性对我国价格型与数量型货......
当前正值中国金融市场深化改革、利率市场化稳步推进、普惠金融全力开展阶段,线下民间借贷和网络借贷成为普惠金融的供给主体,因此......
基于VECM模型，利用脉冲响应基于供求关系视角来分析货币政策对房价动态冲击效果。结果表明：信贷余额对房价的冲击作用为正向，短期内逐......
分析美国、日本、英国、中国、巴西、墨西哥、委内瑞拉、印度、菲律宾和南非10个国家国内货币政策冲击和外国货币政策冲击对本国利......
构建包含金融冲击的动态随机一般均衡（HDSGE）模型,考察金融冲击对我国房价波动的影响,研究发现：包含金融冲击的模型相对于未包含金融......
随着中国经济的迅猛发展,中国的货币政策也面临着一系列严峻的挑战,其中外汇储备的剧增、人民币汇率的升值和外汇干预的压力是主要......
全球金融危机之后,金融周期与财政状况的相关性成为财政政策理论研究的一个新的着力点。本文采用全球向量自回归模型(GVAR),分析货......
考虑到货币政策的制定越来越倾向于利用商品期货价格作为参考，而商品价格又是CPI的重要组成部分，本文运用SVAR模型实证分析了中国200......
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货币政策作为中央银行进行宏观经济调控的主要手段,其实 施效果是否会受到我国经济政策不确定性的影响?为此,本文主要就经济 政策......
货币政策冲击对投融资有直接的影响作用,经济政策制定部门通过调整货币政策来控制货币供给量,从而对投融资产生影响。这一分析逻辑......
新常态下的中国经济,最大的特征是“三期叠加”,即经济增速进入换挡期,结构调整进入阵痛期,前期刺激政策消化期。国务院召开多次常......
本文研究多部门模型下的金融加速器效应。国内外关于金融加速器的研究主要针对以下三个方向:存在性研究、非对称性研究和区域差异......
提高居民的福利待遇以及就业状况,使就业人员的工资水平的增长和通胀率保持平衡,对于稳定我国经济的发展具有重要意义。金融机构在......
基于货币政策对汇率变动的传导机制,文中从中国和美国货币政策冲击出发,研究了货币政策冲击对汇率变动的影响作用。研究中构建结构......
本文应用FAVAR（factor-augmented vector auto regression）和VAR模型并选取了74个宏观经济变量的季度数据，研究了产出、通货膨胀率对......
本文以中国沪深两市1997—2013年上市公司为研究样本,采用固定效应模型(FixedEffects Model)和随机效应模型(Random-Effects Model......
