采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR 优化模型.该模型具有复杂的min-max 优化......

光滑化方法是解决非光滑问题的一类重要方法，有自身的优点。如：能方便的使用导数，保留好的收敛性质等。光滑化方法的基本思想是用一个......

在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case condi-tional value-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风......

投资组合优化问题是金融学中的重要课题之一,也是运筹学的重要研究问题,其目的是在给定的收益水平下使投资风险最小化,或者在给定......

金融学中的一个重要课题是投资组合优化研究,其目的是在一定承受风险范围内使投资者的期望收益最大化,或者在一定期望收益水平下使......

多目标决策与投资组合决策是决策分析中的重要课题,广泛应用于经济、金融、工程等领域.本文基于多目标理论与Worst-case条件风险建......

风险管理不仅是金融学领域的研究课题之一，在系统结构可靠性中也得到了广泛的研究和应用，主要目的是在满足可靠性约束小于某个给定阈......