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货币市场基金日收益率序列的波动性研究
<正>传统的计量经济学模型往往假定样本同方差,但随着金融理论不断深入发展,大量的金融实证研究表明,方差是随时间而变化的,金融市......
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收益率序列
GARCH
条件方差方程
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尖峰厚尾
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