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本质风险相关论文

均值回复收益的消费效用无差别定价

假设项目收益服从算术均值回复过程,运用消费效用无差别定价原理,得出决策者在非完备市场下最优投资消费策略以及最优目标函数,与......

期刊

均值回复过程本质风险实物期权最优控制投资消费

不完备市场实物期权消费效用无差别定价

本文运用“消费效用无差别”对完备市场及不完备市场下的项目收益进行统一定价。通过研究发现在不完备市场假设下,由于本质风险的......

学位

均值回复过程本质风险最优控制投资消费

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