无条件的FF三因子模型相关论文
以1995年6月-2005年12月期间在我国沪深A股市场上市的全部股票为样本,本文实证发现,FF三因子模型不能对横截面收益作出合理的解释......
以1995年6月-2005年12月期间在我国沪深A股市场上市的全部股票为样本，本文实证发现，在新的样本期间，FF三因子模型不能对组合收益作出......
