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广义动态风险溢出相关论文
互联网金融与传统金融之间的广义动态风险溢出——基于Copula-ARMA-GARCH-CoVaR的实证研究
选取互联网金融和三大传统金融(银行业、证券业、保险业)的行业指数为代表,构建Copula-ARMR-GARCH-CoVaR模型,从波动性信息提取、......
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