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均值回归效应相关论文

基于ARMA-GARCH模型的恒指隐含波动率指数预测及其在期权交易中的应用

基于ARMA-GARCH模型,并结合均值回归效应,溢出效应和周内效应,本文研究了恒指隐含波动率指数(VHSI)能否被预测及预测是否有助于期......

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隐含波动率指数 ARMA-GARCH 均值回归效应溢出效应周内效应

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