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本文首先构造了基于价格久期和交易量久期的两个流动性指标,发现用价格变动和交易量来衡量的流动性有冲突,为比较其影响力,又构建......
价格久期与波动性的研究有助于更好地认识市场价格的形成过程与市场微观结构特征。本文构建LACD-EGARCH-M模型进行了实证分析,结果......
摘要：在金融高频数据中，价格久期反映了交易者的交易策略，从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据，在自回归条件......
中国股票市场的交易非常活跃,每天会产生大量的金融数据,人们利用收集到的各种不同的数据从不同的方面来对市场进行解读,其中利用......
交易过程中的时间因素是重要的信息揭示变量。在价格久期基础上，引入了新的流动性衡量指标VNET，对上海股市流动性测量和影响因素进行......
债券市场作为国家货币政策的重要载体是金融市场的重要组成部分。不同于其他国家的柜台交易方式,中国债券交易所市场采用电子撮合......
