交易强度相关论文
近年来，高频数据的建模在金融计量经济学和统计学的理论以及应用研究中得到越来越多的重视，而自回归条件久期模型(ACD)就成为当前处......
利用生存分析理论建立一个高频交易强度模型,将市场因素对交易强度的影响分为临时性影响和持续影响,从而分析几个主要市场因素(市......
由于kyle1985模型对于投资者的假设比较简单,没有考虑到市场上非内部交易者中的理性投资者,本文假设机构投资者(理性投资者)存在,......
以上证18支来自不同行业的股票2004年的数据作为样本，将交易强度以交易持续期形式引入MRR结构模型，实证分析交易强度的变化对逆向选......
利用生存分析理论建立一个高频交易强度模型,分析随市场流动性特征的改变,知情与非知情交易强度的变化.选取上证流动性高和低两组......
