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永久美式交叉期权
本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同......
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交叉期权
最佳实施边界
变分不等式
straddle option
exercise boundary
variational inequality
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