一致性风险相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

一致性风险相关论文

消费性贷款组合优化模型

贷款组合不同于一般的投资组合，其收益的不确定性来源于违约的发生而非贷款市场价值的波动，因此传统的均值一方差投资组合优化模型存......

期刊

消费性贷款组合优化简化型一致性风险

基于谱风险测度的投资组合问题

由于VaR不具有普遍的次可加性和缺乏对尾部信息的描述,近几年来,学术界提出了新的风险度量框架——一致性风险度量,并在这种框架下......

学位

一致性风险谱风险测度 ES 投资组合有效前沿

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