Vasicek相关论文
短期利率在固定收益证券的定价和利率风险管理中具有基础性的作用,构建动态利率模型更准确地描述短期利率的动态行为非常重要。本......
与标准布朗运动相比较,分数维布朗运动所具有的长期依赖性质,使得分数维布朗运动能用来刻画或者能更确切的刻画股票价格的长期相关......
本文框架安排如下：第一部分为引言，第二部分简要介绍了两因子Vasicek和CIR模型．第三部分给出了利率期限结构与状态变量的关系以及状态......
变额年金保险是带有最低利益保证的同时又与投资账户相关联的保险合同.就其广义来说是一种金融衍生产品,其最低利益保证相当于看跌......
