POT方法相关论文
在采用极值理论描述收益尾部的基础上，将AR—GARCH模型和极值理论相结合。首先利用AR—GARCH模型描述我国商业银行同业拆借利率对数......
本文以沪市和深市综合指数收益率为研究对象.首先,考虑到收益率序列存在波动聚集性、非线性以及非对称等特征,因此本文一方面利用......
全球气候变暖将加剧水循环,增大洪水风险.阿克苏河流域位于天山南坡,是北半球中纬度典型的高山流域.本流域不仅有暴雨洪水、冰川和......
针对操作风险损失数据“右偏、厚尾”的特点，分析POT方法下操作风险损失强度建模、损失频率建模的思路和过程，给出POT框架下的操......
利用非对称的广义自回归条件异方差(EGARCH)模型来拟合干散货运输市场运费损失率,并基于极值理论(EVT)中的超阈值(POT)方法预......
对于一组保单,风险理论的一个重要目标是建立总赔付成本的分布模型,然后以此模型为基础可以作出各方面的决策.某一段固定时间内的......
将系统性跳跃和异质跳跃视为尾部事件,从极值理论的视角探讨股票收益率分布的尾部特征.利用time of day(TOD)方法消除高频数据的日......
考虑金融时间序列的厚尾特性,讨论了应用极值理论中的广义Parcto分布模型度量风险的问题.利用Bootstrap和MLE方法对参数进行点估计......
水文极值计算是水资源系统工程风险分析和计算的难点和关键问题之一．现代极值理论可以用来描述和研究洪水、干旱、海浪和风速等极限......
为对基金净值数据进行建模,根据基金净值样本数据的尾部特点,建立极大,极小值分布的GPD模型,运用POT方法确定临界值,进而对参数进......
在一元，二元极值分布模型的基础上，给出超额分布及样本均超额函数，并利用样本均超额函数图给出临界值的估计。在此基础上，运用POT方法......
人民币汇率收益率具有厚尾和偏态特征,论文采用POT 方法的GDP 分布较好的 拟合了人民币汇率收益率的这一特征.相比于传统的基于正......
在再保险中,对高超额层选取及定价等问题的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的统计模型来拟合大的观测值这一问题的讨论.针......
对于商业银行而言，操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力，采用极值理论中对数......
文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计......
期刊
本文利用基于广义帕累托分布(GPD)的POT极值方法对我国黄金市场极端值风险进行度量。在给定样本区间内,GPD分布较好地拟合了AU99.9......
迄今为止,我国在推进重大疾病医疗保险方面做出了一系列工作。工作推进的关键在于合理定价机制的设计,而合理定价的前提即对大病损......
针对操作风险损失数据"右偏、厚尾"的特点,分析POT方法下操作风险损失强度建模、损失频率建模的思路和过程,给出POT框架下的操作风......
极值理论(EVT)是用来研究极端事件分布特性的理论。EVT理论应用于金融机构的操作风险衡量大致有两种方法:一种是POT方法,以点过程......
伴随着金融全球化进程,期货市场间的暴涨暴跌联动效应加大。作为期货市场防范风险的第一道门槛,交易维持保证金对期货市场乃至整个......
巴塞尔新资本协议（2004）明确要求商业银行配置资本抵御操作风险，操作风险越来越受到商业银行关注的同时其计量方法也大有进展。运用极......
由于金融时间序列极端尾部数据的稀疏性,一方面非线性分位数回归存在非线性函数形式选择困难;另一方面非线性分位数回归的极端VaR......
在采用极值理论描述收益尾部的基础上,将AR-GARCH模型和极值理论相结合。首先利用AR-GARCH模型描述我国商业银行同业拆借利率对数......
