自De Finetti(1957)在离散时间风险模型中提出分红问题以后,分红问题在保险精算中就一直受到广泛的关注.许多学者研究了经典风险模......

本文研究了一类均具有n种副索赔的风险模型。主索赔到达时刻满足Erlang(2)分布，主索赔的发生一定引起n种副索赔中的一种，副索赔有可......

本文考虑了当索赔间隔时间为Erlang（2）分布且保费收取为二步保费过程的复合更新风险模型，推导出该模型的罚金折现期望值函数满足具有......

主要考虑带干扰的带利率的Erlang（2）风险模型的阈值分红策略，推导出此模型下的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程。......

假设索赔额服从指数分布时,在普通更新风险模型中,应用Kendall等式,给出破产时刻的密度函数.然后使用概率方法得到普通更新风险模......

研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数，这里理赔时间间隔服从Erlang（2）分布；令p（u；n）表示破产前发生n次理赔的概率，-......

破产理论或更一般的风险理论,传统上被认为是保险数学的经典内容。Cramer-Lundberg提出的经典风险模型是考虑理赔到达过程为Poisso......