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Copula-GARCH-CoVaR模型相关论文
香港与内地股市的相关性及风险溢出效应研究———基于藤Copula-GARCH模型
目的构建Copula-GARCH-CoVaR模型,研究深港通实施前后深市、沪市与香港股市间的相关性及风险溢出效应。方法选取深圳成分指数、上......
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藤Copula函数
Copula-GARCH-CoVaR模型
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