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基于Copula-CoVaR方法的中美证券市场系统性风险研究
在全球金融体系逐渐趋于一体化的发展的今天,系统性金融危机爆发的频率有所增加.而系统性风险普遍存在于金融体系中,其中证券市场......
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证券市场
系统性风险
ARMA-GARCH-t模型
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