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近年来随着我国期货市场的迅猛发展，期货产品收益和风险的特征理当引起我们更大的关注。本文分析了三年采上海期货交易所十月铜合约......
本文针对上证指数构建了基于信息扩散的风险因子,检验了其与指数收益率之间的实证关系;并对比了传统ARCH-M类模型中条件方差对收益......
传统VaR方法着眼于计算既定置信水平下在持有期末这一时刻的风险,忽略了持有期内资产组合价值发生剧烈变化所带来的风险。而投资者......
本文利用均值一条件异方差模型检验了我国产出增长率中的条件波动性(条件标准差)与经济增长速度之间的关系，并且利用结构VAR模型的......
金融资产收益率的正态分布及同方差性假设是许多金融理论的基础，比如有效市场理论的随机游动版本、布莱克—斯科尔斯的期权定价理论......
建设社会主义市场经济,很重要的一点就是希望利用价格的杠杆作用来有效的配置资源,促进经济的增长。此外,价格对于人民的生活、商......
