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近年来,风险管理正在进行变革,这一变革起源于 VaR--一种新型市场风险的度量尺度.在市场正常波动的情况下,VaR是给定的置信水平和......
运用ARMA（1，1）-G／R（1，1）捕获上证A、B股损失序列的自相关性和杠杆效应；运用EVT对标准残差序列尾部建模，并估计出动态风险值VaR（Value—at-ris......
本文以两类时变Copula-EVT-VaR模型作为核心研究方法,探讨了次贷危机对于跨国资产组合VaR模型测度准确度的影响,进而对比分析了两......
本文选取上证指数作为研究对象,通过运用四种GARCH模型进行VaR风险测度建模,并用返回测试中的失败率检验法和动态分位数测试对Va R......
文章考虑了一类极值风险特征更为明显的金融资产,以股票基金、混合基金和债券基金为研究对象,比较研究了RiskMetrics、GARCH和GARC......
本文在金融市场典型事实约束下，运用ARFIMA模型对金融市场条件收益率建模，运用GARCH、GJR、FIGARCH、APARCH、FIAPARCH等5种模型对金......
近年来,伴随着经济全球化与金融自由化的发展,我国金融市场的对外开放程度逐渐加大,国内市场更容易受到来自国际金融市场的风险冲......
学位
针对金融市场呈现出的非对称结构,以新兴市场的中国大陆沪市上证综指(SSEC)和成熟市场的标准普尔指数(S&P500)作为代表性的研究对......
2007年美国次贷危机爆发并迅速蔓延至其它金融市场,最终导致了一场席卷全球的金融危机。这一事实充分表明全球金融市场并不是相互......
