资本市场线相关论文
随着我国老龄化程度的加剧,通货膨胀的不确定性以及养老待遇的增长,我国养老保险基金面临着巨大的给付压力。而作为中国养老保险基......
自 1952 年马科维茨提出投资组合理论起,风险收益权衡的分析框架成为金融学的基础分析框架。半个多世纪以来,随着金融的发展和深化......
请下载后查看，本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view......
超富余货币资金是指报表日货币资金总额与历史上货币资金平均余额之差。超富余货币资金分为临时性超富余货币资金和固定性超富余货......
现代证券组合理论简介李钢一、亨利·马柯维茨的分散投资理论１９５２年，亨利·马柯维茨发表了题为《“证券组合”选择》的论文，其后又于１９５９年出......
一、单项选择题每小题1分,共25分(在每小题的备选答案中选出一个正确答案,并将其号码写在题干后面的○内)1、资产负债和股东权益之......
投资基金是近年来发展十分迅速的一种金融衍生产品，指由基金发起人通过发行基金份额（或受益凭证），将众多不确定的投资者资金集中起来，交......
随着中国证券投资基金的发展,基金的数量和总体规模在迅速扩大。但是,与之相对比的是,国内基金业目前还没有一个完整有效地基金评......
诺贝尔经济学奖获得者夏普教授运用资本定价模型(CAPM)解释投资风险.该模型的特点是简洁、实用.在西方证券市场的技术分析中得到广......
在标准的风险资产投资的组合分析中,一般用证券的期望收益和标准差来衡量证券的投资收益与投资风险,这种风险的衡量方法由于将证券......
伴随着资本市场的日益发展和有效资本市场的日趋形成,投资者的决策也将越来越理性化,风险投资决策的基本理论和方法也将在现实的经......
资本市场是社会发展的必然要求,是市场经济发挥作用的有效平台。资本市场的投融资功能,满足供求双方对资金融通的需要,实现了储蓄......
资本资产定价模型的CML线和SML的充分条件与必要条件是互逆且对等的.因此,不但可以以无风险证券为基础,按照市场组合风险及对风险......
资本资产定价模型(CAPM:Capital Asset pricing Model)被称为投资界的重要定律、它在受到广泛的赞同的同时也受到极大的质疑.CAPM......
本文首先介绍了资本资产定价模型，以及它在投资和理财中的应用．随后介绍了几种放松或改变了该模型假设的扩展模型．最后简单指出了资本......
马科维茨投资组合理论是金融投资领域的基本理论依据之一。保险人作为金融市场的重要组成部分,其业务的特殊性没能在该理论中得以......
资本资产定价模型作为现代金融理论的三大基石之一,是第一个关于金融资本资产定价的均衡模型,也是第一个可进行计量检验的金融资产......
本文首先介绍了资本资产定价模型，以及它在投资和理财中的应用，随后介绍了几种放松或改变了该模型假设的扩展模型，最后简单指出了资本......
研究在不同借贷利率下,投资组合的有效前沿.运用一种几何方法,给出该有效前沿的方程.把Markowitz模型的有效前沿、不同借贷利率下......
首先简要介绍了证券投资基金的概念,讨论了基金的收益与风险及其二者之间的内在联系,给出了资本市场线和资本资产定价模型,由此总......
证券投资基金业绩评价指标,国内常用单位净资产和投资收益率两种指标方法,国外一般用夏普指数、特雷诺指数和詹森指数作为评价标准......
本文首先介绍了资本资产定价模型，以及它在投资和理财中的应用，随后介绍了几种放松或改变了该模型假设的扩展模型，最后简单指出了资本......
现代证券组合技术具有分散风险,取得稳定收益的作用,它是西方的投资公司进行证券投资时采用的主要方法。本文论述现代证券组合投资......
随着经济的发展和科技的突破,当下已进入大数据时代,数据科学对金融的影响越来越大。然而R软件在金融学教学中发挥的作用还很有限,......
本文利用均值 -方差模型 ,通过引进优良资产 ,在考虑了交易成本的前提下 ,利用优良资产特性推导出一种新的资本市场线......
本文首先介绍了资本资产定价模型,以及它在投资和理财中的应用,随后介绍了几种放松或改变了该模型假设的扩展模型,最后简单指出了......
资本资产定价模型的特点是简洁、实用,资本资产定价模型提供了有关证券的市场定价及期望报酬率测度的思想,还可广泛应用于投资管理......
文章研究了不同借贷利率下投资组合的有效前沿,并运用我们自己创立的一种几何方法给出了该有效前沿的方程。首先把Markowitz模型的......
文章运用一种几何方法推导出了不同借贷利率下投资组合有效前沿的方程。我们首先把Markowitz模型的有效前沿用投资组合的权重向量......
Sharp、Lintner和Mossin发现的资本资产定价模型 (CAPM )是一个一般均衡模型 ,不仅使人们提高了对市场行为的了解 ,而且还提供了实......
在Markowitz的现代证券组合理论中,有效前沿是一个重要内容,在风险投资中有着广泛应用。将分别就有风险资产和具有无风险资产两种......
资本资产定价模型(CAPM:CapitalAssetpricingModel)被称为投资界的重要定律、它在受到广泛的赞同的同时也受到极大的质疑。CAPM在......
根据CAPM的原理,对上海股票市场31个行业的31支股票进行实证研究。结果表明:CAPM在一定程度上具有对市场解释的能力,可作为投资者......
诺贝尔经济学奖获得者夏普教授运用资本定价模型 (CAPM )解释投资风险。该模型的特点是简洁、实用 ,在西方证券市场的技术分析中得......
运用投资组合理论中有效前沿和资本市场线模型,基于商业银行不良贷款率和NIM(net interest margin)对商业银行信贷业务运营效率进......
资本资产定价模型 (CAPM)假设投资者具有一致预期 ,关于资本资产各项特征的判断完全相同 ,投资者会选择同一个更优的组合。这样 ,......
在均值-VaR分析框架内首先从微观角度的单一投资期资产配置决策入手，发现投资者的资产配置决策分为两步：第一步确定最优风险资产组合......
