最优证券组合相关论文
该文研究证券组合投资的理论与实务中的若干主要问题.构造了股标收益率的一种数学模型与证券的一种选择函数,设计了证券组合中证券......
由于传统的风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,在刻画极端金融风险方面具有较大的缺陷.本文从尾部条......
设计出了一个比较理想的有效证券组合选取策略，重点把遗传算法（Ｇｅｎｅｔｉｃ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ ）引入证券组合理论，并对Ｍａｒｋｏｗ ｉｔｚ模型设计了一套求解算法，有效解决了Ｍａｒｋｏｗ ｉｔｚ模型中......
研究市场指数模型下最优证券组合的简化算法,扩展了针对预期超额收益—贝塔比率最大化提出的简化算法,并将其应用于确定最小风险证......
对满足通常假设条件的MV资本市场,该文讨论不同市场构架下均衡价格存在的条件及其具体确定等问题.在每一章中,我们首先设定市场的......
假设在证券市场中,仅有n种风险证券s<sub>1</sub>,s<sub>2</sub>,…,s<sub>n</sub>,投资者投资1个单位的资金。我们约定如下符号: ......
本文通过对风险厌恶模型解的性态分析，揭示了风险厌恶度的经济意义，并由此给出了确定最佳证券组合一种新方法－－几何法，该方法较传统的无......
设计出了一个比较理想的有效证券组合选取策略，重点把遗传算法（Ｇｅｎｅｔ－ｉｃ Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）引入证券组合理论，并对Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型设计了一套求解算法，有效解决了Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型中协方......
对仅有风险资产且有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考......
对有有限多个其效用函数为一般凹函数的投资者参与的资本市场,在假设风险资产收益的联合分布为椭圆分布之下,通过考虑期望效用最大......
研究市场指数模型下最优证券组合的简化算法，扩展了针对预期超额收益－贝塔比率最大化提出的简化算法，并将其应用于确定最小风险证券组......
本文基于马科维茨理论,选取我国金融市场的40只证券作为实证样本,通过构造最优证券组合来揭示投资多元化效应。研究表明,马科维茨......
证券组合投资决策的二次规划方法实质上给出的是决策者在一定条件下的满意解。因为它没有考虑决策者的效用函数，因而并非是最优解。......
