方差减少技术相关论文
亚式期权是场外交易中几种最受欢迎的新型期权之一，但它的价格却没有解析表达式，到目前为止，亚式期权的定价仍是待解决的问题。对几何......
由于亚式期权是以合约签定日至到期日这段时期的标的资产平均价为合约执行价,容易增加投资者的风险和成本.为了减低投资风险,研究......
利用GARCH、EGARCH模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减......
蒙特卡罗模拟方法是一种重要的衍生证券定价数值方法，相比基于Nack-Scholes公式的解析方法具有更广的适用性和更强的兼容性；比较其他......
本文研究具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权的定价问题.利用鞅方法,首先推导出浮动执行价的远期生效幂亚式几何平均看涨期权价格......
期权作为股票的衍生物，其定价问题一直都是学术界的研究重点。标准的欧式期权有明确的解析解，但它已经不能满足日益增长的市场需求；因......
通货膨胀指数型衍生产品作为一类新型的衍生证券,在国际市场上得到了广泛的关注,这类产品的定价也得到了国际学者的深入研究。随着......
常规的规划可靠性算法是基于元件的稳态统计参数评估方法,它只反映了系统某些固定模式下的长期可靠性水平,而忽略了实时运行条件对......
主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把......
篮子期权是多标的资产的一个投资组合期权,随着投资者对其投资组合分散化日益增长的要求,人们对这种投资组合期权的需求也不断增加......
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鉴于美式期权的定价具有后向迭代搜索特征,本文结合Longstaff和Schwartz提出的美式期权定价的最小二乘模拟方法,研究基于马尔科夫......
近年来,随着全球化金融经济的发展,期权定价问题也逐渐成为研究的热点问题之一。本文主要针对期权定价理论的数值方法进行研究探索......
2008年金融危机后,期权合约占全球衍生品市场总交易量的比重越来越大,投资者越来越多地使用期权进行风险对冲或套利。在2014年,我......
在品种繁多的金融市场产品中,可转换债券虽然不是最引人注目的产品,但是经过170多年的历史洗礼,可转换债券以其股票性、债券性及期......
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