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在经济进入新常态背景下,随着金融市场开放程度的加深,金融一体化进程也更加深入。金融一体化的过程不仅意味着国家和地区间的金融......
引入SJC Copula模型来刻画中国房地产业与银行业在2000~2013年的的动态相依性,并进一步分析这种动态相依性的结构突变特征。研究结......
针对现实中广泛存在的非线性时间序列数据,提出了一种适用于具有一般相依结构的时间序列聚类的新方法。该方法基于中心Copula函数......
采用中国房地产业和金融业在2000-2012年期间的行业指数收益率数据,引入动态Copula函数对两个行业之间的动态相依结构进行研究,结......
本文采用上证综指、深证成指和恒生指数在1991-2015年期间的指数收益率数据,通过构建含有状态转换特征的动态MS Copula模型来全面......
能源市场与银行市场的关系一般都是从宏观经济层面对两者做定性研究,而本文从微观金融层面出发,采用WIND二级行业数据中的能源业与......
