信息比率相关论文
基金是成熟资本市场中投资者参与投资的重要方式,在发达经济体中,无论是个人还是政府都通过基金形式间接参与资本市场。伴随基金业......
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近年来,传统的多因子股票多头策略火灵,许多机构采用多空策略代替多因子策略。其中,动量策略是比较主流的一种策略方法。本文主要......
回顾私募基金行业几年的发展,如果仅仅从收益这一单纯的指标来观察私募基金的业绩表现,显然不是非常科学。而评价一只基金的历史业......
随着我国开放式基金业的不断发展和开放式基金规模的不断壮大，分析基金规模与其业绩之间是否存在关系，存在什么样的关系，便具有越来越......
目前积极型投资组合管理已经是国内外投资界的主流,所以关于该方面的理论和实证研究很有现实意义。借助Qian等人于2004年提出的对a......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
投资一般分为积极投资与消极投资两大类型。前者是积极选股的,后者主要是指数化投资,它基于＂有效市场理论＂,通过复制目标指数权重构......
基金的动态资产配置能力对于基金公司治理及投资者投资决策都具有重要意义,本文引入T-M模型来衡量市场时机把握能力,信息比率指标（I......
指数基金管理存在很多指数基金组合的构建方法，这些构建方法一般都包括两个独立的过程：确定投资对象的“选股”过程，和确定各投资对象......
本研究选取2007年7月至201 0年1 0月台湾地区劳工退休旧制与新制基金及香港地区强积金月报酬数据进行实证研究,比较台湾地区劳工退......
信息比率是证券投资基金绩效评价的一种得力工具 .介绍了信息比率的计算方法 ,解释了信息比率的含义 ,研究了信息比率与夏普比率之......
采用信息比率与单因素评价模型,使用沪深300指数构建基准投资组合,对我国2005—2007年中10只股票型开放式基金经风险调整后的业绩......
由于马科维兹1952年的开创性工作,人们开始把数量模型引入到资产投资组合管理中。但是马科维兹均值方差模型对于输入参数的变动非......
本文以我国2004年7月前已发行的开放式股票型基金为研究对象,使用总收益、选择收益和信息比率指标来衡量基金的业绩表现,在不同的......
ETF,即交易型开放式指数基金,集合了开放式基金、封闭式基金以及传统指数基金的优点。投资者既可以在一级市场上申购或者赎回ETF份......
在Grinold以及Clarke, de Silva, Thorley的主动投资基本法则的框架下,文章研究了卖空约束对主动投资绩效的影响结果表明,在指数成......
应用多种经风险调整的业绩评价方法包括夏普指数、特里诺指数、信息比率以及詹森阿尔法方法对近三年来开放式股票型基金业绩进行评......
在指数基金管理方面,存在着多种优化的指数投资组合的构建方法和绩效评估方法,本文以实证研究的形式,比较分析了由5种“选股”方法......
选取2005～2009年30只开放式基金和24只封闭式基金进行实证检验.从指标,可决系数,error variance三个方面验证了三因子模型比CAPM模......
