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指数基金管理存在很多指数基金组合的构建方法，这些构建方法一般都包括两个独立的过程：确定投资对象的“选股”过程，和确定各投资对象权重的“资金配置”过程。提出了一种新的基于遗传算法的指数基金构建方法，该方法把“选股”过程和“资金配置”过程有机地结合在一起，做到了指数基金构建的全自动。实证结果显示，该算法构建的投资组合具有较好的投资绩效。