中美股票市场相关论文
受新冠肺炎疫情的影响,2020年后全球金融市场发生剧烈动荡。在此背景下,本文基于GARCH模型的应用建模和研究设计,探讨新冠"黑天鹅......
美国股票市场和中国股票市场的总市值分别位列全球第一和第二,但二者的发展和成熟程度仍存在一定程度的差距。故通过与美国股票市......
本文基于格兰杰因果关系检验的方法对新冠疫情前后中美股票市场的联动性进行了研究,其中选取上证指数、深证成指、恒生指数、台湾......
在经济全球化的背景下,国际金融市场间的联系日趋紧密,中国金融市场近年来发展迅速,与发达国家金融市场间的联动关系也有所显现.美......
期刊
本文采用从2000年1月到2014年1月的数据来检验美国S&P 500指数和中国沪交所(SSE)指数之间的信息外溢效应,并将2005年12月(汇改和证......
本文基于格兰杰因果关系检验的方法对新冠疫情前后中美股票市场的联动性进行了研究,其中选取上证指数、深证成指、恒生指数、台湾......
在全球化的背景下,国与国之间贸易趋于自由化,生产国际化、资本的跨市场套利以及投资者的预期等因素使得各国股市,尤其是发达国家......
随着资本市场的发展,炒股成为居民普遍进行的一项资产配置活动。本文选取了三个指标,分别对2013-2018年中、美股票市场财富进行了......
为了规范和发展中国股票市场,迎接加入WTO的挑战,我国有必要借鉴国际惯例。对中美股票市场发展历程及其监管体制的比较分析,可以为......
本文关于短期国际资本对股票市场间波动的传递效应进行研究,首先运用GARCH模型,研究了美国的股票市场与中国股票市场的波动规律,并......
投资者的羊群行为一直被作为解释金融市场的过度波动和短期趋势的重要原因之一。投资者的羊群行为会使得资产价格偏离其基本价值,......
本文采用VAR模型与GARCH-BEKK模型对中国股市铝行业与美国股市铝行业间的均值及波动溢出效应进行研究。通过研究发现,中国股市铝行......
