具有马尔可夫调制的随机微分方程数值解的收敛性

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【摘要】

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本文在无穷维Hilbert空间中研究了一类具有马尔可夫调制的随机微分方程(SDEwMSs).在一般情况下SDEwMSs没有解析解.因此合适的数值逼近法,例如欧拉法,就是在研究它们性质时所

【作者】

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李荣华戴永红孟红兵

【机构】

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西安交通大学理学院

【出处】

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应用数学

【发表日期】

：

2005年4期

【关键词】

：

随机微分方程 Markovian调制 EULER法 Stochastic differential equation Markovian switching

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本文在无穷维Hilbert空间中研究了一类具有马尔可夫调制的随机微分方程(SDEwMSs).在一般情况下SDEwMSs没有解析解.因此合适的数值逼近法,例如欧拉法,就是在研究它们性质时所采用的重要工具.本文在较弱的条件下不仅证明了欧拉近似解收敛于SDEwMSs的精确解(分析解),而且给出了欧拉近似阶的界.

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