论文部分内容阅读
基于两种相依保险业务，研究了最优的再保险和投资策略选择问题．研究的目标是使保险人选择时间一致的最优再保险一投资策略，最大化终止时刻财富均值的同时，最小化终止时刻财富的方差．应用动态规划理论，求得了时间一致的最优再保险和投资策略以及相应值函数的显式解．最后利用算例并结合理论分析，给出了模型参数对最优再保险和投资策略的影响．